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天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-190906
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低,;从基...[详细]
2019-09-07 分享者:enzoo 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
光大证券-RSRS择时模型日报:RSRS指标无明显变化-190906
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月6日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-09-07 分享者:wangli988 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东吴证券-成交量对动量因子的修正:日与夜的殊途同归-190906
  研究结论   前言:本篇报告在东吴金工以往“动量因子切割”研究的基础上,加入“量”的信息,发现日内与隔夜的价量关系,蕴藏着不同的特征与逻辑,而这两种不同的特征,最终都可用于甄别...[详细]
2019-09-07 分享者:hjq0311 作者:高子剑,魏建榕 评级: 页数:26 页
渤海证券-因子监测周报:成长因子表现较好,关注基本面因子投资机会-190905
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,成长因子和长期动量因子表现较好,技术面因子均有所回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场前...[详细]
2019-09-06 分享者:iceelf 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
光大证券-类固收系列报告之七:鉴往知来,科创板网下配售将如何演变-190905
  首批25只科创板新股上市涨幅大超预期,参与网下配售的机构收益十分丰厚。站在当前,投资者更关心的是,科创板网下配售的收益还能持续多久,如何演变?变化的过程中有没有预警信号?鉴往知...[详细]
2019-09-06 分享者:ymli2015 作者:刘均伟 评级: 页数:24 页
东海证券-金融工程日报-190905
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.08%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.15%)涨幅最大;最近22个交易日...[详细]
2019-09-06 分享者:ahaotalent 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190906
  情绪面   今日A股3538只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停0只,分别占比1.50%和0.00%。涨停封板率为51.96%,连板率为18.3...[详细]
2019-09-06 分享者:huskarlou 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场微观结构探析系列之二:订单簿上的alpha-190905
  微观结构与高频数据   以往的研究对于A股市场的日间低频数据分析已有较为深厚的积累,但对日内微观情境下的市场结构特征我们仍缺乏足够的认知。本文希望借助高频数据对微观交易特征进行...[详细]
2019-09-06 分享者:qiufood 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标显著回暖-190905
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月5日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2019-09-06 分享者:anna09120945 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-量化择时周报-190901
  量化周观点?仍位于变局的边缘   我们上周的周报提示到:“市场已反弹至阻力位区域附近,周末贸易谈判再起波澜,市场在上周连续震荡整理交易量未能延续强势,综合各方面的因素,对于绝对...[详细]
2019-09-05 分享者:三德利 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第102期-190904
  哪种ETF能够为标普500提供下行保护?   目前全球经济有一定的放缓迹象,利率倒挂引发市场恐慌。从近期美国市场的资金流上来看,资金持续流向更为“保险”的ETF品种,例如黄金、...[详细]
2019-09-05 分享者:hanyang_36 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-190904
  情绪面   今日A股3537只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停49只,自然跌停1只,分别占比1.39%和0.03%。涨停封板率为72.06%,连板率为22.9...[详细]
2019-09-05 分享者:Tierra 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号回暖-190904
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(9月4日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-09-05 分享者:cnstock 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华创证券-金融工程专题:捕捉拐点的蛛丝马迹,趋势与加速度共振的择时-190904
  摘要   均线系统可以用来把握趋势,但是均线系统由于其时滞性,往往在牛转熊拐点上的捕捉较为迟钝。我们在《成交量的奥秘:另类价量共振指标的择时》与《牛市让利,熊市得益,价量共振择...[详细]
2019-09-04 分享者:chuangtuoshi 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:22 页
华创证券-【资产配置专题报告】长债利差与美元货币体系演化:波动率视角的资产配置系列三-190903
  投资摘要   如果说利率是资产定价的核心,长债利率是资产轮动的锚定,那么跨国长债利差就是指引资产配置方向的北斗,尤其是当前主流资产配置框架仍以通胀周期为核心的背景下,不同国家间...[详细]
2019-09-04 分享者:ctp1891 作者:牛播坤 评级: 页数:24 页
天风证券-市场情绪一览-190903
  情绪面   今日A股3537只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停48只,自然跌停2只,分别占比1.36%和0.06%。涨停封板率为60.24%,连板率为19.2...[详细]
2019-09-04 分享者:dfzqwuchao 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-190904
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.34%)涨幅最大,上证50(-0.10%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(2....[详细]
2019-09-04 分享者:vm16723142 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华创证券-金融工程周报:量能尚可,后市或有反弹,但空间较为有限-190901
  本周回顾   上周观点我们认为:当下的市场行情仅仅只是反弹,后续反弹高度依旧有限,量能背离,后市做多依旧需要等待,最终上证指数本周下跌0.39%,符合预期。本周领涨行业为:国防...[详细]
2019-09-04 分享者:振宇 作者:王小川 评级: 页数:15 页
长城证券-金融产品周报:中美贸易再起波澜,海外市场开始回暖-190902
  本期要点   上周,欧美市场纷纷回调,美国三大股指集体收涨:标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别上涨2.79%、2.72%和3.02%。本周在受到贸易战加剧的影响下,A股没...[详细]
2019-09-04 分享者:rsmlrsml 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
光大证券-光大金工量化月报:结构有所稳固,震荡抬升成主线-190902
  择时与风格:结构有所稳固,震荡抬升成主线   9月择时观点:结合我们情绪面、技术面、衍生品的模型观点,我们认为当前市场结构有所稳固,量能持续修复下,震荡抬升或成主线。   市场...[详细]
2019-09-03 分享者:sf4444 作者:刘均伟,周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:18 页
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