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研究报告:华泰期货-量化期权专题报告:历史波动率与GhostEffect-190829

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-30 11:09:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 828 KB 分享者: shenzheng19… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      历史波动率:是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。金融市场中,不同时期的历史数据对于未来波动率会有不同程度的影响,即越是近期的数据,对于未来波动的影响应该越大。
      在此,我们以50ETF期权20日历史波动率与隐含波动率...展开全文>>

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