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研究报告:华宝证券-私募基金专题报告:基于“绝对收益”视角的债券私募基金归因-190729

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-31 09:13:34
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 奕丽萍,吴昱璐
研报出处: 华宝证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 929 KB 分享者: 优雨 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    债券组合归因模型构建与扩展。为消除传统模型中主观选择业绩参考基准对最终结果的影响,本文从“绝对收益”的角度对模型进行重构。
    传统债券组合归因模型:经典的Campisi模型从债券定价的角度出发将超额收益拆解为利息收入和价格变动收益,其中利息收入即为票息收益,而价格变动收入包含国...展开全文>>

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